چه انتظاراتی می باید از ایندیکتورھا داشته باشیم؟
ایندیکیتورھا بطرز وسیعی توسط تریدر ھا و تحلیل گران تکنیکی استفاده می شونداما چه انتظاراتی را بر آورده می کنند؟
قبل از ھر چیز بگذار ید موضو عی را برایتان روشن کنم . ایندیکیتور ھا از الگوریتمی بھره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعـات گذشـتهبرای تعیین ارزش نھایی ایندیکیتور استفاده می کنند. بر این اساس تعاریف آنھا تاخیری است.
بعضی از طراحان مدعی ھستند که ایندیکیتورھای آنھا پیشرو بوده و سیگنال ھایی برای دوره ھای آینده ایجاد می کنند.
خب, از اینگونه نیز م یتوان از خطوط پیوت و ف یبو ناچی نام برد, اما در رنج معمول ایندیکیتور ھا از قبیل مومنتـوم ھـا و مـشتقات آنھـا, میـ انگین متحرک ھا و باندھایی که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند , ھمگی تاخیری ھستند.
منتخبی از معروفترین ایندیکیتور ھا را در نظر بگیرید:
RSI / Stochastics
- آیا م یتوان با اطمینان وقت ی ایندیکیتور oversold ,ویا overbought است دستور خرید یا فـروش داد؟ مـی توان یـ د رو ی جـواب نـه شـرط بنـدی کنید
- آیا دایورجنس ھا ھمیشه با ریورسال ھمراه می شوند؟ نوچ
*آیا ایندیکیتورھای مومنتوم مقصد نھایی قیمت را نشان می دھند؟ امکان ندارد
Moving avreages *آیا ھمیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط ٠۵% از مواقع. که یک سکه نیز بھمین خوبی از پس چنین کاری بر می آید .
*آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند_ آیا می دانید در چه مواقعی؟
- آیا کراس تایم کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ خب, اگر منظورتان سیگنال پول ساز ھست خیر .
- آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ
Bollinger Bands
*آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را تعیین م ی کننـد؟ نـه بطـور دقیـ ق. در وا قـع حتـی آقـای بـالینجر خـود نیـ ز گفتـه اسـت کـاربرد بانـد ھـا بـرای شناسایی نقاط ساپورت و رزیستنس نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند بکار می روند.
- می تونانید بگویید که در چه مواقعی حتی بطور تقریبی جواب می دھند؟ بندرت
- آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ
خب , خب , خب . چه می شود کرد؟ پس چرا اینھمه ایدیکیتور بوجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دھند؟ وقتی من به یک ایندیکیتور نگاه می کنم و یا گاھا آنھا را توسعه می دھم , بیش تر بجنبه محاسباتی آنھا توجه می کنم و به این نکته توجـهمی کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنھا بگیرم.
برای مثالRSI , شدت نسب ی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش م ی دھد . ھمچنین بوسـیله دا یـ ورجنس کـاھش م یـ زان رونـد را بخـوبی بنمایش م ی گذارد . من از مشاھده آن استفاده لازم را می برم ولی از آنھا برای پیش بینی اسـتفاده نمـی کـنم . زیـ را کـه پـیش بینـ ی نمـ ی کنند!! از آنھا بعنوان اطلاعات تکم یلی در تحلیل ھا یم کمک می گیرم. وقتی قیمت بـه یـ ک مقاومـت برخـورد مـی کنـد و ایـ ن ھمزمـان بـا یـ ک دایورجنس نزول ی اتفاق می افتد من تنھا توجه خود را بیشتر م ی کـنم. آیـ ا بـصورت اتوماتیـ ک مـی فروشـم؟ شـاید_ ایـ ن بـستگی بـ ه مقـداراطمینانم به پیش بینی و تحلیلی است که انجام م ی دھم . در غ یر اینصورت من در انتظار ریورسال بـر اسـاس سـووینگ ھـا خـواھم مانـد. بـاشکست اخرین کف , یک ساپورت برای پیش بینی من ایجاد می شود.
اگرچه آنھا ھیچ کمکی در تعیین مقصد نھایی قیمت به من نمی کنند.
من ایندیکیتور ھا را برا ی بزرگنما یی قسمت ی از اطلاعات توسعه م ی دھم . این م ی تواند سطح فرار یت ق یمت را شامل شـود (کـه مربـوط بـهمیزان اندازه بارھا در یک بازه زمان ی است ) و یا برای مثال ابر پیوت که در آن یک باند عمومی از قیمت که باند تعادل نامیده می شود , باشـد .
اگرچه باز ھم پیش بینی نمی کنند.
پس ھمانطور که د یدیم ایندیکیتور ھا جادو نم ی کنند . اگر انتظار دار ید که بـا نگـاه کـردن در ف یبونـاچ ی ر یتریـ سمنت وRSI بـه یـ ک جـادو بـرا ی رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباه اید. این ایده را فراموش کنید. اینھا تنھا پول شما را از دستتان خارج می کند.
چیزی که لازم است درک شما از ق یمت است . شما با ید بدان ید چه چ یـ ز باعـث ایجـاد مقاومـت و حما یـ ت مـ ی شـوند؟ ف یبونـاچ ی چگونـه کـارمیکند؟چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ و ستون ھای حرکتی چه نسبتی با ھم دارند؟
سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند_ قیمت در سلسله ھای قابل تشخیص حرکت می کند_ بدون آن معاملات شما ھمیشه با عنصر گیجی ھمراه است. ھیچ وقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمئن نخواھید بود.
وقتی شما در ا ین امر( درک حرکات ق یمت) به استاد ی رس یدید , ایندیکیتورھا بعنوان ابزار ھا ی حما یتی در اخ تیار شـما ھـستند در صـورت یکه شما از نحوه محاسباتی آنھا مطلع باشید.
